El Coeficiente beta (β) como medida del riesgo

 

Da una medida del riesgo relevante o sistemático que conlleva una decisión o una gestión empresarial. Es una medida de la sensibilidad a la variación de un activo financiero ante un cambio en el mercado.

 

1) Método de la regresión lineal: R_i = α + β x R_M

 

2) Método de la varianza y del coeficiente de correlación:

 

 

Donde:

• R_i  = Rendimiento del mercado.
• R_M = Rendimiento del activo.
• σ_i  = Desviación estándar del activo.
• σ_M = Desviación estándar del mercado ρi.
• M  = Coeficiente de correlación entre mercado y activo.
• α   = Error estadístico.

 

* Notas:

1. La β del mercado es igual a 1. Una β mayor de 1 implica mayor riesgo.
2. Puedes consultar la fuente y ampliar ésta metodología en el siguiente enlace: Renato Vila PKF.

 

Riesgo no diversificable.

 

 

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